Optimización de carteras a la luz de la teoría de decisión fuzzy

Jairo Alexander González Bueno, Sandra Milena Díaz Quintero, Jairo Núñez Rodriguez

Resumen


Los conceptos de optimización y diversificación de la cartera han sido fundamentales para el desarrollo y la comprensión de los mercados financieros y la toma de decisiones financieras. Por esta razón, resulta oportuno realizar una revisión de los métodos de optimización de carteras a la luz de la teoría de decisión fuzzy. Es este propósito, en la primera parte de este documento se realiza una revisión de las medidas de riesgo utilizadas en la selección de carteras, presentando sus ventajas y desventajas. En la segunda parte, se efectúa el análisis de los modelos de selección de carteras basados en la programación matemática fuzzy, y aquellos en los cuales se modelizan la imprecisión y la incertidumbre del rendimiento futuro mediante distribuciones de posibilidad y de credibilidad.


Palabras clave


Lógica Fuzzy; Optimización de Carteras; Selección de Carteras.

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DOI: http://dx.doi.org/10.18566/puente.v10n2.a11

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