Modelo Integral de Administración de Riesgos para sociedades financieras de objeto múltiple

Jose Francisco Martínez, Teresa de Jesús Pineda, Tomás Gómez, Adriana Zambrano

Resumen


El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que vulneran la integridad y estabilidad del sector financiero, además de impactar negativamente la economía de un país desviando recursos de actividades económicas productivas.

En México se tiene registro (SHCP1 y PGR2) de este tipo de prácticas en el sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES3), debido a la importancia de estas últimas en el mercado financiero mexicano4.Por ello es tema que debe atenderse desde distintos frentes para mantener un sistema financiero saludable y sólido.

Este trabajo de investigación propone crear un modelo de administración de riesgos que permita a las SOFOMES luchar en la prevención de este tipo de delitos dentro del marco legal aplicable y conforme las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se busca promover la profesionalización de los participantes en este sector con el desarrollo de habilidades y capacidades de identificación, cuantificación, medición y administración de riesgos en sus distintas líneas de negocio.

Para este propósito se realizará un diagnóstico de las SOFOMES, a través de encuestas representativas y grupos de enfoque que permitan contar con información confiable sobre su situación actual y con base es ello proponer un modelo causal de administración de riesgos con un enfoque de redes bayesianas y simulación Montecarlo.


Palabras clave


Prevención de lavado de dinero; Riesgo; Redes bayesianas; Modelos causales.

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DOI: http://dx.doi.org/10.18566/puente.v10n2.a08

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